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期权一分钟tick数据交易效应

财富通数据中心 / 2021-12-19
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 周末不开盘,例行闲扯时间。

 
 
 
隔壁群三点水老师分享了一部很老的港剧《笑看风云》。
 
 
 
片中,郑伊健饰演的包文龙受人赏识加入郑少秋的中天集团,任职外汇交易员。
 
 
 
试用期间,公司分配300万资金给他,要求务必赚钱回来,完不成任务就走人。
 
 
 
当时外汇市场恰好有一件大事发生,德国总理患上肿瘤,两天后公布进一步检查结果。
 
 
 
如果确诊良性,德国马克重拾升势;反之如果恶性,马克大概率下跌。
 
 
 
包文龙见公司的老交易员孤注一掷买跌,于是决定背道而驰买涨。
 
 
 
甭管哪个方向,本质都是赌一把,输赢全凭运气,没啥逻辑可言,下注后难免惴惴不安。
 
 
 
 
 
 
结果,拥有主角光环的包文龙赢了,成功通过试用期考核,而那位买跌的老交易员领了盒饭。
 
 
 
我觉得能想出上面桥段的编剧,一定是棵老韭菜,熟知股民日常。
 
 
 
资本市场七亏二平一赚,大部分人早晚输掉裤衩。既然这样,还不如拍脑袋一把梭,赢了会所嫩模,输了下海干活。
 
 
 
至于分散摊大饼,会严重影响下海干活的进度。
 
 
 
再说回赌汇率本身。
 
 
 
如果德国马克只有大涨或大跌两种可能,包文龙完全可以去买期权,看涨和看跌期权一起买。
 
 
 
肿瘤良性,德国马克大涨,看涨期权爆赚,看跌期权亏光清零。
 
 
 
反过来肿瘤恶性,德国马克扑街,看跌期权爆赚,看涨期权亏光清零。
 
 
 
期权的杠杆可以放得很大,赚到的钱远大于买期权花掉的权利金。
 
 
 
总之两张彩票必中一张,和捡钱没啥区别。
 
 
 
这在期权领域叫双买策略,专门用来赌波动率上升。如果汇率不按剧本走,市场对德国总理的病情完全不care,那就不灵了。
 
 
 
诸位可能觉得期权离自己有点远,其实可转债就是债券+期权的组合,转股是看涨期权,下修和回售是看跌期权。
 
 
 
有这几个期权在,无论正股涨跌,投资转债都可能赚到钱。
 
 
 
比前面期权双买更bug的是,即便正股横盘不动,看涨和看跌期权都没有办法盈利,转债的债券属性,每年还能提供稳定的利息收入。
 
 
 
所以玩转债更容易,债民的日子比股民舒坦得多。
 
 
 
和你们闲扯这么多,想说的是,资本市场玩法很多,咱们想通过钱生钱,完全可以选择确定性强、规则有利于自己的简单玩法,真没必要拍脑袋赌一把大的。
 
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